Список проголосовавших за комментарий "m58, тоже вариант, при продаже получается, что прибыль/убыток от продажи отражается на счете. То есть можно считать среднюю только по покупкам. А если было 10 покупок и 3 продажи, сколько покупок учитываете при расчете 10 или 7 последних?<br/> <br/> Корреляцию я пока никак не считаю, и возможно не буду считать по следующим причинам:<br/> 1. Она постоянно меняется — затратно её считать по времени и я считаю, что немного бессмысленно. А ещё можно запутаться или ошибиться.<br/> 2. Я не смогу её использовать, так как я использую максимальное, доступное мне число классов активов и инструменты с минимальной корреляцией либо в портфель уже входят, либо не могут в него войти потому что я не могу их купить<br/> 3. При формировании долей активов я руководствуюсь долгосрочной доходностью и здравым смыслом, а не корреляцией.<br/> 4. В следующей главе, которую я начал читать, Гибсон пишет, что корректировка портфеля бессмысленна и я с ним в этом согласен. Допустим одна половина инвесторов учитывает корреляцию в портфеле, другая половина не учитывает. При индексном инвестировании зарабатывают они одинаково, прилагая при этом разное количество усилий.<br/> 5. Хорошая статья на мой взгляд у Ильи Коровина «Миф о рыночных корреляциях» <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.h2t.ru%2Fblog%2F7036.html&s=1160708942">www.h2t.ru/blog/7036.html</a><br/> 6. Я встречал статьи, где «трейдеры» рассчитывали портфель из 4 акций с помощью корреляций. Смешно это выглядит на мой взгляд. Я пока не рискну использовать корреляцию, пока не буду убежден, что это даст хоть малейший положительный результат моему портфелю"