Список проголосовавших за комментарий "..., по сути, говоря о задаче №3, все сводится к тому, что математическое ожидание любых метрик реальной торговли (% профита, либо лося от оборота, среднее время выстоя заявки до исполнения, и т.д.) должно быть равно математическому ожиданию эмулируемой торговли, что невозможно без учета стратегий других игроков, как, как они фронтраном, токсичной ликвидностью, и прочими неприятными вещами искажают эти метрики. Но проблема в том, что даже имея такой бектестер, тяжело определить его эффективность. Так, как на участках, где стратегия не торговала, мы не знаем, как бы себя повели другие участники, а там, где торговала, мы не знаем, как они бы повели себя без влияния нас. Ну, а просто, скажем, торговля через день, то на тесте, то в бою, даст статистические результаты, но с огромной погрешностью. То есть, сформулировать измеритель точности для такого бектестера можно назвать задачей #4)<br/> <br/> PS: ну и про первые две зря вы так. Решив их, можно и разбогатеть ненароком."