Список проголосовавших за комментарий "Моя задача в области арбитража:<br/> При установке сильно статичного спреда высоко коррелированных активов есть вероятность, что он когда-нибудь не сойдется, либо сойдется, но не хватит депозита, чтобы пересидеть просадку. А если установить сильно динамичный спред есть вероятность, что при расхождении спреда скорость этого расхождения замедлится и скользящая средняя пересечет спред, тем самым закрыв открытые позиции с убытком.<br/> Я думаю, если бы не этот фактор, то арбитраж был бы тем самым граалем. Как найти золотую серединку?"