Список проголосовавших за комментарий "не совсем так — помните последню конференцию алготрейдеров (там еще забавные адепты НФТ выступали), так вот, если я правильно помню, то со стороны опционных трейдеров высказывались претензии, что биржа не совсем корректно с точки зрения 3го закона термодинамики рассчитывает вариационку и что брокеры вынуждены использовать именно эти данные для контроля рисков и поз клиентов. Т.е. поставщиком данных и «последней инстанцией» является именно РТС. Нечто подобное упомянул и представитель бирже, что типа биржа вынуждена сама выполнять расчеты поз по каждому клиенту. Поэтому если в результате некорректного расчета биржи позиции клиента были изменены принудительно (проданы активы, купленны активы, списаны ДС), то тут вина биржи вполне конкретная. Но ключевое тут, что сам клиент не ломанулся руками «закрывать» позы. Если же он туда полез, то тут немного все усложняется"