Список проголосовавших за комментарий "Игорь, да интерпретируйте поступающий стрим как вам угодно, можете рисовать свечи по кол-ву сделок, по диапазону цены, по суммарному обьему и т.д. сути это не меняет вы берете первичную инфу перерабатываете ее и на основе этого строите стратегию, хотя в посте я стратегии не увидел), так почему бы не конфигурировать поступающую дату а анализировать ее сразу), скорость, интенсивность, консолидированность или агрегированность, работа спреда, ключевые моменты в принтах и т.д."