Список проголосовавших за комментарий "Алексей Чипиженко, пока не искал чтения на тему, а свои мысли такие: нужно собирать статистику своих входов и дальнейших движений цены. Основные параметры — % входов в правильную сторону и время достижения цели или стопа. Либо вместо стопа — размер максимальной просадки в цене в %, от которой цена затем пошла в нужную сторону. И % случаев, когда она за разумное время вообще не развернулась в нужную сторону.<br/> Для примера, Вы вычислили, что при уходе цены на 5% против Вас за время t, в 90% случаев она потом за похожее время t отыгрывает 60% этого негативного движения. Соответственно Вы заходите на усреднение около этого минимума (-5%) с коротким стопом. (Напр, -1%). Пусть изначально вероятность движения в нужную сторону с целью 1% была 0,5. Тогда МО результата за 2t времени на единичную ставку:<br/> 0,5*1% + 0,5* ((-5%-1%)*0,1+(-5%*1+3%*2)*0,9)=0,65%<br/> <br/> Вывод: входить в усреднение нужно при достаточном отклонении цены от первого входа. Поторопитесь отыграться, войдёте раньше некоторого расчётного значения