Список проголосовавших за комментарий "Алексей, если нужно рассчитывать ГО для себя и примерно, то используйте я SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) метод, в интернете если поищете то найдете эту методику, или есть здесь на смалт-лаб хорошая статья http://smart-lab.ru/blog/147536.php. Я сам когда писал модуль рассчета ГО использовал SPAN метод. Этого более чем достаточно для меня, поймите рассчитать как биржа рассчитывает не получиться, только с определенной погрешностью, лично для меня достаточно рассчитать ГО приблизительно с точностью до 20%. Если очень кратко, то нужно использовать сценарный подход. 1. отложить в обе стороны по цене какоето значение (обычно это 2 стандартных отклонения). Разбить этот диапазон на несколько точек, примерно 10-25. 2. Необходимо использовать еще сценарий по изменению волатильности, это всего 3 точки (текущая вола, текущая вола + 30...40% от текущей волы и текущая вола -30...40% от текущей волы). Это все методом простого перебора просчитывается и наибольший убыток это и будет ваше ГО. Всеми этими коэффициентами естественно надо поиграть (понастраивать), чтобы было похоже на ГО биржи. Получается надо посчитать количество точек от 10*3 =30 до 25*3 = 75 точек. Есть еще нюансы, здесь не опишешь все. Если чего пиши мне пообщаемся, помогу."