Список проголосовавших за комментарий "Сергей cms,<br/> <br/> Мои исследования показали, что свойства цен акций со стабильными оборотами под миллиард и больше у нас существенно отличаются о свойств цен акций, которые в редкие дни достигают оборотов в полмиллиарда. А значит торговые алгоритмы должны быть разные. Я давно занимался именно алгоритмами для первой группы, потому что именно из них надо составлять портфель для алгоритмической торговли на миллиардах рублей. Портфель, на котором реально торговались суммы в 1,2-1,5 млрд. руб. в 2005-2008, я уже приводил выше."