Список проголосовавших за комментарий "Самое неприятное в любой стратегии — overfitting. Т.е. когда в стратегии много параметров, то на исторических данных подогнать модель под имеющиеся котировки так, чтобы она выдавала максимум профита, крайне легко, но вот на реальных торгах будет лажа. За сим необходимы:<br/> 1) Forward testing — берём модель, подбираем оптимальные параметры, берём 1-2 торговых дня, скармливаем модели и смотрим, насколько профитная модель. Отсюда следует пункт 2.<br/> 2) Робастность модели. Т.е. при наличии некоторого количества параметров насколько чувствителен PnL к изменению параметров. Т.е. что будет, если взять параметры «по соседству». Де-факто необходимо строить «тепловые карты», где в качестве осей данных берутся все возможные значения параметров на сетке, в качестве оси ординат — PnL. При большом количестве параметров придётся изгаляться, конечно, — строить 3-хмерные сечения и т.п.<br/> 3) Учёт проскальзываний рынка и объёмов в стакане. Т.е. если торговать одним контрактом — спору нет, но обычно торгуемый объём поболее будет, так что и это надо оценивать. Плюс скорость выставления заявки и т.п. <br/> <br/> Это навскидку."