Список проголосовавших за комментарий "Уточняю, не факт, что интрадейная просадка счета более 5% — это результат к сливу в долгосрочном периоде. <br/> Во-первых, даже у среднесрочников и долгосрочников работающих без плеча, если рынок в какой-то день нырнул на минус 5% от предыдущего закрытия — будет просадка по счету минус 5%. А во вторых — просадка должна соответствовать матожиданию и риску системы. И может быть нормальной не только 5%, но и все 30%. <br/> <br/> Кстати, очень многие из сливающихся в ноль, даже здесь на Смарте как раз декларируют стремление работать, минимизируя и ограничивая дневные убытки. <br/> А в результате, не относясь к просадкам, как к естественному явлению, сваливаются или в тильт, или в бессистемность. <br/> Опять же если посмотреть статистику трейдинга Ларри Вильямса или «черепах» в книге Ковела, то можно увидеть и существенные просадки и отношение к ним, как к рабочему моменту."