Список проголосовавших за комментарий "А. Г., я не очень понял. Вот есть у вас сигнал на вход. Например лонг по Ри и вы хотите войти 30 миллионами (пусть будет 1500 контрактов). Вы, значит, отправляете рыночную заявку купить по цене текущая+проскальзывание. Т.е. вы откроетесь по цене не выше текущая+проскальзывание. Так? Лимитники вообще не используете?<br/> Тут, конечно, важна величина проскальзывания. На каком таймфрейме стратегии? Но в любом случае, если это сильное движение и вы не успеваете открыться с установленным проскальзыванием (не заливаетесь вовсе или заливаетесь частично), что дальше? Снова кидаете по рынку+проскальзывание?<br/> Спасибо."