Список проголосовавших за комментарий "First, <br/> <br/> Ну я то под «алгоритмическим (системным) трейдингом» как раз понимаю торговлю по алгоритмам (системам), рассчитывающим цены входов-выходов. <br/> <br/> А с исполнением у меня нет проблем: у меня все алгоритмы торгуют в России с проскальзованием+комиссия 0,2% на операцию. Для таких инструментов, как Сбер, Газпром, Си и Ри — это до 100 млн. рублей на операцию (для Си и Ри по номиналу), для GMKN, MAGN и ROSN — до 10 млн. руб… Так как систем у меня 6-7 в каждом инструменте, то пока никаких проблем с ликвидностью нет. Для западных рынков мои системы «держат» проскальзование+комиссия — 0,07% на операцию, правда, там я не торгую, но думаю, что на XX млн. долларов торговать с таким проскальзованием не составит проблемы. Поэтому я просто после сигнала бросаю в рынок заявки с таким проскальзованием к цене сигнала и в 99% случаев они исполняются (на объемах до 30 млн. руб. на операцию для Си, Ри, Сбер и Газпром реальное проскальзование даже в 2 с лишним раза меньше 0,2%).<br/> <br/> А если речь идет торговле в спреде, то я в этом не специалист."