Список проголосовавших за комментарий "Alex, мы можем по завершению каждого торгового периода (дня, например) или сделки, если они идут чаще, оценить просадку относительно предыдущего абсолютного максимума. Если мы закрыли день на максимуме, просадка ноль. Вот для этого ряда я и считаю среднее квадратичное, то есть сумму квадратов делю на число членов и извлекаю корень.<br/> Это число меньше максимальной просадки в несколько раз, может быть в 5-6 раз. Неважно, оно отражает именно среднюю склонность системы жить в просадке."