Список проголосовавших за комментарий "А. Г., касательно расчетов по «своей формуле», П.Пахомов имел ввиду, что некоторые продвинутые опционщики пересчитывают стоимость опциона своими прогами не доверяя, данным транслируемым в Квике. <br/> Александр Борисович, разве вы еще не выяснили, какой рынок преобладает на ММВБ на хотя бы в 2011 году? И ещё вопрос, по поводу дискретности, период жизни опционов сам по себе дискретен, с периодом: месяц, два, три. Дискретность фьючерса три месяца. Достаточная ли это дискретизация или слишком грубая. Я торгую вручную. Ловлю либо хай либо лоу и покупаю в противоход."