Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, time decay curve = профиль распада тэты<br/> Аналогия — да потому как все это можно вынуть из фьючерсных спрэдов на волатильность. Скажем, на VIX, как практически единственного реально торгуемого.<br/> А если рыть по-серьезному, то надо смотреть, что там придумал наш соотечественник, сочинивший «русский опцион», — который, как это следует из краткого описания, — является вечным. Там должны бы найтись варианты подхода к решению задачи"