Список проголосовавших за комментарий " <a class="author trader_other" href="/profile/Dabelw/">Дмитрий Новиков</a> Очень хорошо, что обсуждение перешло в реальное русло. Вопрос- ваш сервис позволяет моделировать вашу конструкцию во времени? Если позволяет, то посмотрите как изменится гамма, если цена будет на расстоянии ± 1-2 страйков от кончиков " ушей" вашей конструкции(10000/8500) в последние 3-0 дней до экспиры. Попробуйте смоделировать затраты на рехедж вашим методом ( т.е. спред маркетмейкеру, брокерские и биржевые комиссии) Сопоставьте с полученной тэтой. При этом учтите, что длинные опцики теряют по тэте. Кроме всего я вижу очень серьезную засаду( бомбу), в том что спред не в паритете, а пропорциональный и это очень серньезная угроза счету. А так-доброго пути!"