Список проголосовавших за комментарий "GUNFU, <br/> <br/> На проданных опционах мат ожидание положительное, что дает дополнительное преимущество в алгоритмической торговле на дискретных участках?<br/> ======================================================<br/> <br/> Само по себе положительное матожидание не даст нам преимущества по сравнению с «купил и держи». Для преимущества должны быть участки, когда условное матожидание как положительно, так и отрицательно. Насчет опционов у меня есть идеи, но они пока в зачаточном состоянии, а формула Блэка-Шоулза и поиск отклонений от нее меня не вдохновляет."