Список проголосовавших за комментарий "Борис, Я сегодня с утра начал открывать такую позицию. Сейчас она выглядит так. <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/03/37/77/2016/01/26/10bda4.png"><img src="/uploads/images/03/37/77/2016/01/26/bbb569.png"/></a><br/> Давайте понаблюдаем. По гаме, я сравнивал гамму обычного проданного стренгла и нашей конструкции. Вот наша:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/03/37/77/2016/01/26/8d66d9.png"><img src="/uploads/images/03/37/77/2016/01/26/c8c6fa.png"/></a><br/> Вот просто стренгла:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/03/37/77/2016/01/26/2f3247.png"><img src="/uploads/images/03/37/77/2016/01/26/6b7010.png"/></a><br/> Что касается до зкспирации. Но к этому моменту мы должны избавится от кастрюли. У нас вега будет расти по времени и придется продавать купленные опционы. При их продажи мы заодно будем и дельту смотреть.<br/> В каком случае будет плохо. Если ценна, до эксперы, сходит к 10000 а потом к 8000. Вот тут я ни чего не обещаю. <br/> От начала серии может и не надо. Тут важно, что бы волатильность ближних была выше дальних. <br/> 20-я дельта возникает, когда цена выходит за конструкцию. Хедж фьючем стоит делать, когда опционы сложно купить продать. Фактически мы делаем опцион через фьюч и платим комиссию за сделки. Это уже на крайний случай. "