Список проголосовавших за комментарий "Похоже на параметр <strong>k</strong> в <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C_%25D0%25A5%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0&s=2916347930">модели Хестона</a>. Можно на истории определить период времени, за который вола падает с 60 до 30, и так вычислить частоту.<br/> <br/> Вот, например, <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Ff1.s.qip.ru%2FDbzb2TW1.png&s=1328546271">сгенерированный</a> по модели ряд цен (верхний график) и соответствующая ему вола (нижний график). VolOfVol тут взял поменьше, чтобы придушить случайность в графике волы. Чтобы была хорошо видна «провисшая ниточка». <strong>k</strong> подобрал такое, чтобы вола падала с 60 до 30 примерно за год. Получилось: k = 0.01 (dt = 1час)."