Список проголосовавших за комментарий "Ali, — что делать, если фьюч к какому-либо из страйков подойдет? — роллироваться? — если да, роллировать всю конструкцию? или только страйк, который может выйти в деньги?<br/> Сначала использовать дельту. Потом убирать заведомо убыточные опционы и наращивать прибыльные. Например если цена идет вверх до следующего страйка, дельта -3 можно закупиться 3 фьючами. Цена идет дальше. Скидываем часть путов дальних и часть колов ближних. Докупаем растущие опционы. Вообще роллирование вещь затратная и надо прикидывать. Может лучше перезайти. <br/> Держать планируется до эспирации. Ну за пару дней до… А закрываться надо совместно с купленной частью. И в процессе жизни позиции следить за Волой. Может робота кто придумает, что бы покупать и продавать волу. <br/> По страйкам. Тут зависит от виденья рынка. В какой точке он остановится. Можно даже одну ногу конструкции убрать и накрыть только эту зону. Но я не Путин и не могу давать долгосрочные прогнозы по нефти, поэтому честно говорю что не знаю. Но я делаю небольшой расчет. Если цену фьюча умножить на годовую волатильность, а она порядка 40%, можно представить на сколько возможно отклонение Сбера в течении года. Теперь рассчитаем отклонение на полтора месяца. Разделим на корень из 32 рабочих дней (например). Получим коридор 8500-10000. Это целая сигма или 68 процентов вероятности, что цена будет там. Ну как то так...<br/> <br/> <br/> "