Список проголосовавших за комментарий "Есть здравые мысли, но как-то эклектично.<br/> 1. Я бы расширил понятие ФА. Кроме всяких p/e ratio, например, зависимость рубля от нефти — это чистый ФА. Каждая из величин может рисовать свой график, но связь очевидна.<br/> 2. По хорошему, вероятностный подход можно применять только к повторяющимся событиям, здесь автор прав — на более низких таймфреймах легче выделить и посчитать закономерности.<br/> Но вот с матожиданием проблема — от размера депозита и частоты сделок зависит.<br/> Пример. Пусть у вас есть $1000 (и все, больше денег нет) и с вероятностью 1% вы заработаете (выиграете) $1000000. Матожидание равно $10000. Пойдете ли вы на риск?<br/> О, я сам сформулировал Санкт-Петербургский парадокс.<br/> 3. Одна из моих аксиом — диагональные линии слабее горизонтальных."