Список проголосовавших за комментарий "И что, прям вот так вот в лоб применять критерий келли и оптимальное f для пачки роботов? я вот пару лет назад написал «оптимизатор», который берет бектесты роботов (с фикс лотом), а потом хитрым перебором ищет их линейную комбинацию, дающую максимальный профит (с уже включенным ММ) для заданного уровня просадки. <br/> <br/> Бектесты брались в среднем за 3 года… роботов было гдето 4-5 и 2-3 инструментов. Найденная «околооптимальная картина маслом» получилась настолько экспоненциально загибающейся вверх (с макс просадкой 25%), что здравый смысл подсказал мне найденную комбинацию не использовать. даже при вдвое-втрое меньших рисках.<br/> <br/> Ну и опыт последних двух лет показал, что чутье меня не подвело. Потому что в итоге начало происходить то чего на рассматриваемом 3-годовом промежутке не было. 1-2 робота стали тупо работать в ноль и в минус из-за изменившегося рынка… еще ~трое других, которые на тестовом участке компенсировали друг друга умудрились все втроем уйти в просадку.<br/> <br/> Я потом прикинул — если бы я использовал этих роботов в найденной комбинации с расчетным риском 30%, депозит бы просто порвало в клочья… если бы я использовал расчетный риск в 10% (то есть фактически в 3 раза меньшую лотность чем ту, которую считал вполне допустимой по итогам тестов), то депо бы сдулось чуть более чем наполовину(но не факт что я до этого момента бы дотерпел — скорее всего рубанул бы все к чертовой матери)… А вы говорите оптимальное F…"