Список проголосовавших за комментарий "yurikon, такой подход применим только к активам, которые действительно связаны, а не «примерно» связаны между собой, например: обычные акции и привелигированные, облигации разных сроков. Т.е. газпром/лукойл по такой схеме торговать не очень правильно. Например для представленной стратегии:<br/> <br/> spread = 3*SBRF — 4*SBPR<br/> <br/> Если усредняться через расстояние равное 500, то будет около 200 сделок в год, и максимальное количество пар около 25. Как бы не менять шаг усреднения, доходность будет около 40 — 50%, а если учесть, что желательно иметь денег в два раза больше, чем максимальная просадка, то доходность упадет до 20%. <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> "