Список проголосовавших за комментарий "wyg, <blockquote>сколько ее — этой временной стоимости?</blockquote>Пример: при цене фьючерса 65000 опционы стоят:<br/> колл 60 = 7000, из которых 5000 внутренняя стоимость (он «в деньгах» на 5000 пунктов) и 2000 временная;<br/> колл 65 = 4500, он «около денег», у него нет внутренней стоимости, 4500 полностью временная;<br/> колл 70 = 2000, он «вне денег», у него нет внутренней стоимости, 2000 полностью временная.<br/> Так понятно?<br/> <br/> <blockquote>Как эта <strong><strong>временная стоимость</strong></strong> соотносится с потерей стоимости фьючерсом</blockquote>Да никак. При исполнении опциона вы получаете фьючерс в том виде, в каком он будет на момент экспирации со всеми его «проблемами» в виде пропавшего контанго/бэквордации."