Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>У вас есть 10 тыс долларов наличных. Вы их не трогаете. вместо этого шортите мартовский СИ на 10 контрактов допустим по 72.5 и одновременно покупаете 10 мартовских опционов кол 72500 по 2900 руб. и по желанию продаете мартовский дальний пут. напр. пут 63 по 400 руб. Поскольку у вас шорт то пут у вас будет покрытый и риска он нести не будет.</blockquote>Любые «городки» состоят из простых вещей )<br/> В данном случае шорт фьюча и покупка колла равна покупке пута. Т.е. можно было просто купить 72.5 путы.<br/> Далее. У вас на руках наличный бакс, т.е. базактив + пут. Фактически это синтетический 72.5 колл.<br/> После этого вы еще продаете путы. А лонг колл + шорт пут = лонг фьюч. То есть вы как были в длинном баксе, так в длинном баксе и остались. Ну и какой смысл этих «городков»? )"