Список проголосовавших за комментарий "wyg, <blockquote>У вас есть 10 тыс долларов наличных. Вы их не трогаете. вместо этого шортите мартовский СИ на 10 контрактов допустим по 72.5 и одновременно покупаете 10 мартовских опционов кол 72500 по 2900 руб. и по желанию продаете мартовский дальний пут. напр. пут 63 по 400 руб. Поскольку у вас шорт то пут у вас будет покрытый и риска он нести не будет.</blockquote>Любые «городки» состоят из простых вещей )<br/> В данном случае шорт фьюча и покупка колла равна покупке пута. Т.е. можно было просто купить 72.5 путы.<br/> Далее. У него на руках наличный бакс, т.е. базактив + пут. Фактически это синтетический 72.5 колл.<br/> После этого он еще продает путы. А лонг колл + шорт пут = лонг фьюч. То есть он как был в длинном баксе, так в длинном баксе и остался. Ну и смысл этих «городков»? )<br/> <br/> В его тему скопировал. Посмотрим, что напишет."