Список проголосовавших за комментарий "Pin314, выне правы )<br/> Когда будет меняться купон за счёт общерыночных ставок, то цена будет на месте. А изменится ставка дисконтирования. <br/> А вот если кредитный риск собственно аижк изменится, это приведёт к падению цены, т.к. ставка дисконтирования то вырастет, а купон — нет.<br/> Сама по себе дюрация никак не учитывается в модели, но если уж завели о ней речь — то я её понимаю как чувствительность к изменению % ставок, и она близка к полугода. Я так и писал в посте — % риск близок к 0. И именно поэтому цена не снизится при росте купона — так ведёт себя фикс а не флоатинг.<br/> Поэтому совсем непонятно как влияло то что офз дохи были 5.5-6 на цену этого Бонда в 120? Типа её считали с фикс купоном?<br/> Поэтому считаю расчёт полностью адекватным"