Список проголосовавших за комментарий "Agent Smith, дополню.<br/> Тех, кто понимает ущербность скользящих средних, должно устраивать то, что большинство, используя их, оказывается в уязвимом (в долгосроке) положении. Поэтому я уже особо и не стараюсь кого-то убедить отказаться от «машек», в каком бы виде они ни представали. Их неэффективность в чужих руках — мой потенциальный профит.<br/> <br/> IMHO, вершины в подгонке параметров средних достиг Б.Вильямс. Сказав А (фрактальность), он должен был сказать и Б (параметры его скользящих не должны были зависеть от ТФ). Много времени потратила его команда, чтоб получить «усредненные» значения параметров скользящих для своих индикаторов. Хоть и вынужденная, но какая-то логика была. Собственно, 20 лет назад на этом тему параметров скользящих надо было и закрыть. Но, зараза оказалась живуча.<br/> <br/> Есть ли достоинства у скользящих? Есть, они предельно просты в использовании, чем и привлекают многих.<br/> Можно ли быть успешным при использовании скользящих? Можно, если у вас есть чем перекрыть их дефекты."