Список проголосовавших за комментарий "Александр Дрозд, хорошая статья! Сам люблю статистический анализ.<br/> Но, как я понимаю, в статье речь идет о позиционной торговле или, боюсь это произносить, о портфельном инвестировании. <br/> А вот если трейдер занимается внутридневной торговлей или скальпингом, как ему диверсифицироваться? Тем более если он предпочитает один инструмент. <br/> <br/> Попробую ответить: при дейтрейдинге не обязательно иметь вероятность выигрышных сделок более 0.5, достаточно подобрать систему риск менеджмента с положительным матожиданием. А теперь, что касается диверсификации, то она осуществляется не за счет большего количества инструментов, а за счет большего количества сделок. Результатом данной диверсификации будет то, что трейдер имея положительное матожидание сможет закрывать в плюсе если не каждый день, то практически каждую неделю. В соответствии с законом больших чисел."