Список проголосовавших за комментарий "О класс, седни таки решил малость просветиться на эту тему, и тут такой подарок. мне пожалуйста как для дебила. потому что в вопросе опционов я и правда недоразвитый :)<br/> <br/> вопрос первый. Вот СИ я купляю один контракт по 76000 на вечерке и тут же решаю похэджить данное безумие<br/> <br/> очевидных варианта три (вернее один, но с вариациями):<br/> купить пут со страйком 76000<br/> купить пут в деньгах, ну скажем 76500<br/> купить пут вне денег ну пусть для ровности будет 75500<br/> <br/> а) на какую цену мне действительно стоит ориентироваться при сиюминутной покупке <strong>на расчетную или на теоретическую, </strong>в смысле если вдруг при столь бешенной ликвидности, которую проявляют опционы ближайшего месяца (ГЫ) появятся разные предложения, какое можно уже считать выгодным? любое между Р и Т или все-таки поближе к Теоретической? и сколько нужно высиживать сделку (насколько быстро можно купить) 1 опцион по цене близкой к теоретической?<br/> <br/> б) допустим что идеал — теоретическая цена (судя по сделкам на доске опционов, можно и идеал переплюнуть) <br/> тогда если я правильно понял, выгоднее всего мне для хэджа купить пут со страйком 76500. Если гэпанет на 80 :) то я недополучу только 1,5к деревянными из прибыли. Если же уйдет ниже 76000 то досидев до экспиры я получу убыток только 1к, правильно?<br/> в случае с другими двумя страйками опционов, (сижу до экспиры) фиксированный убыток выходит больше, на 76=1200р на 75500=14550р. Понятно что это компенсируется большей прибылью в случае успеха, но я же на хаях покупаю, у мя нервы, тут главное <span style="text-decoration:line-through;">не обосраться</span> не попасть на разворот тренда.<br/> Вопрос в общем правильно ли я посчитал, пусть грубо, мне так чисто для понимания.<br/> <br/> ну и второй вопрос, а есть ли что-нибудь кроме очевидных мне трех вариантов, для хэджа по-колхозному, без высокой математики и сложных конструкций?"