Список проголосовавших за комментарий "с точки зрения теории вероятностей я вижу решение задачи о вычислении размера стопа так:<br/> 1. для получения прибыли входить в рынок нужно в те моменты, когда появляется направленное движение (тренд)<br/> 2. трейлинг стоп должен быть равен трем среднеквадратическим отклонениям изменения цены за период, равный предполагаемому времени, оставшемуся до окончания тренда.<br/> 3. т.к. этот период со временем уменьшается, то и трейлинг стоп должен со временем сокращаться, в идеале приближаясь к нулю к моменту окончания тренда."