Список проголосовавших за комментарий "а что «стакан-ордерфло» может подтверждать (тем более в BAC)? Было бы все ясно из потока всех сделок (если Вы под «стакан-ордерфло» подразумеваете ленту всех сделок, а не level2), все бы этим пользовались. Но вот ведь незадача, понапридумывали всякие разные хитрые алго, маскирующие исполнение крупных ордеров. Вы уверены, что продажу скажем пару миллионов шерс BAC по VWAP/TWAP(хотя бы) Вы точно распознаете в этом самом «стакан-ордерфло»?"