Список проголосовавших за комментарий "<p>Вот тут вроде довольно понятно написано:<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cmegroup.com%2Ftrading%2Finterest-rates%2Fstir%2F30-day-federal-fund_contract_specifications.html&s=3398694333">www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/30-day-federal-fund_contract_specifications.html</a></p><p>То есть ставке 0.25% соответствует котировка 99.75, ставке 0.5% соответствует котировка 99.50. Если же котировка текущая на следующий месяц идёт 99.6, то вероятность можно примерно рассчитать так:</p><p>x * 99.5 + y * 99.75 = 99.6,<br/> где x — доля считающих, что ставка будет 0.5%<br/> y — доля считающих, что ставка будет 0.25%. Если возможны только эти варианты, то можно подставить<br/> y = x — 1</p><p>тогда</p><p>x * 99.5 + 99.75 — 99.75 * x = 99.6<br/> x * (99.5 — 99.75) = 99.6 — 99.75<br/> x = — 0.15 / — 0.25<br/> x = 0.6<br/> y = 1 — 0.6 = 0.4</p><p>То есть котировка 99.6 соответствует 60 процентам ожидающих ставку на уровне 0.5% и 40 процентам ожидающих ставку на уровне 0.25%<br/> <br/> P.S. Это если предполагать, что вариантов только 2, на самом деле расчёт вероятности, конечно, сложнее (так как и ставку могут изменить больше, чем на 0.25, и котировки на фьючерс от даты решения по ставке зависят, т.к. котируется средняя ставка за 30 дней, соответственно от того, какая часть из этих 30 дней перекроется изменённой ставкой, зависит результат расчёта), я лишь постарался объяснить логику расчёта.</p>"