Список проголосовавших за комментарий "Artemunak, как ни будь дойдут руки — попробую еще раз потестить ограничение на своем пакете стратегий. Но как я уже говорил, тут есть проблема, что риск как величина просадки — есть не большой участок графика. И возможно, что ограничением мы его по началу здорово срезаем.<br/> <br/> Мнение по поводу паники на рынках:<br/> 1) в критические моменты рынок ведет себя иначе. Даже если не верить в хаос в такие периоды, то уж точно начитают роялить другие паттерны, нежели чем в обычное время (иначе откуда скачки на эквити).<br/> 2) Кроме того, в такие моменты можно нарваться на дополнительные непредвиденные риски типа ограничения биржи типа запрет коротких и подобного. Возможно с гепом при снятии ограничений.<br/> 3) При переносе позиций можно словить непредвиденный геп. Когда когда колбасило рубль-доллар, то принудительно закрывал позиции чтобы рисковать при переносе.<br/> <br/> По сему придерживаюсь мнения что кризисные участки следует точно исключать во время оптимизации. Как я уже сказал, в такие моменты если и работают, то «не обычные» паттерны, но случайным образом результат может дать существенный вклад в оценку качества. Если включить эти участки в оптимизацию, то скорее всего в их области мы получим тупой курвефиттинг т.к. участков очень мало, а вклад большой. Даже если включать этот участок в оптимизацию, а потом руками смотреть результат в этой области то все равно скоррее получим подгонку т.к. таких участков 1-2 и они короткие. Так что то что мы получим будет далеко от правды и мы просто создадим себе иллюзию что «и тут все гладно». А в следующий раз будет иначе. Лучше не рисковать.<br/> Для меня это особо важно т.к. я разрабатываю стратегии тупой оптимизацией генетическими алгоритмами стратегии целиком. Если я включу в оптимизируемый пакет доллар-рубль и участок где он круто рос, то по резултьтатам оптимизации я получу стратегию которая круто растет на этом промежутке в ущерб всем остальным областям. Потому я выкидывать эти участки при поисковой оптимизации, но когда разглядываю результат, то учитываю все участки. И в данном случае как правило вижу, что то что работало на доллар-рубле все время кроме кризисного, не плохо работало и в кризис, но не так здорово как если бы оптимизировал и на кризисном участке. Но это был бы курвифиттинг из-за узкости (не репрезентативности) участка."