Список проголосовавших за комментарий "ves2010, <br/> <br/> Последний вопрос не понял. Проскальзование — это обязательный параметр при тестах систем. Он устанавливается из прошлого эмпирического опыта. И должен устанавливаться, так как при разных проскальзованиях оптимальные параметры могут оказаться различными.<br/> <br/> И при торговле пробоев лимит-цена должна отклоняться от цены сигнала на величину не больше этого проскальзования. Можно эмпирически установить и меньше. У меня, например, в тестах для всех эмитентов проскальзование+комиссия 0,2%, но Ри, Си, Газпром и Сбер торгуются с в два раза меньшим отклонением, так как при одном входе от 30 до 45 млн. руб. (для фьючей «по номиналу») этого эмпирически достаточно.<br/> <br/> А что такое УГ, я не понял. Для трендовиков УГ — одно, для контртрендовиков — полностью противоположное. А случайное блуждание — это время либо относительно больших выигрышей, либо относительно больших проигрышей (с равными вероятностями), но с меньшей вероятностью оказаться около нуля, если конечно нет теста на «не торговать» в нем."