Список проголосовавших за комментарий "А. Г., Вы считали приращения я думаю. Годовое приращение инфлиации и годовое приращение доллара. Из за этого если есть дельта по времени например 1 год или 0.6 года она смажет.<br/> Нужно считать совокупное приращение от начала периода нарастающим итогом.<br/> ИфлиацияСуммарнаяНлет=Инфлиация01*Инфлиацию02*Инфлиацию03*..*ИнфлиацияН<br/> КурсНлет=КурсН/Курс01<br/> И корелляцию между этими двумя функциями.<br/> На экпоненциальном графике это будут две линии.<br/> <br/> То что Вы считаете приращения годовые вы фактически нормируете на сложный% лог(е). И потом пронормированный считае линейную регрессию. В этот момент вы теряете запаздывание инфлиации относительно курса.<br/> Синтетический пример.<br/> Предположим что курс ростет на 30 процентов в год но только по четным гожам, а по нечетным 0. Инфлиация запаздывает на 1 год из за контрактных обязательств годовых перед государством.<br/> Тойесть ростет по нечетным годам на 30% а по четным на ноль.<br/> Тогда применение корелляции приращений годовых покажет что пепеменные независимы. Хотя мы по условиям примера сделали их зависимыми с временным лагом.<br/> А корелляция суммарных величин наростающим итом покажет что корелляция есть.<br/> Запаздывание инфлиации в результате фиксируемых в контрактах годовых цен (жкх, госуарство, зарплаты) это физический факт.<br/> И корелляцию надо считать от наростающего итога по этому.<br/> Спасибо за интерес, очень лестно что Вы комментируе меня."