Список проголосовавших за комментарий "NukeProof, спасибо.<br/> Есть два типа продажи, нормальная продажа дальних опционов, и вот такой мини-экстрим. Для дальних опционов дельта хедж — нормальный вариант.<br/> А вот перед экспирацией на ближних он может скушать всю вашу премию. Проверялось многократно роботом, очень затратно хеджироваться рядом «с деньгами», тем более «в деньгах».<br/> Самый лучший защитный механизм, это не допускать подхода «к деньгам», закрывать рискованные страйки с максимальным безубытком. В общем, как в примере.<br/> Второй вариант, если убыток уже есть, все равно закрыть старйк и переформатировать позицию для компенсации убытка по отдельному стайку за счет других. Обычно потери не так велики, процентов 30-40 от планируемой премии за текущие позиций.<br/> И наконец, если бы допустим рынок с 78000 после выходных переставили на 75000, тогда лучше всего было бы действительно продать колл 75000 для стреддла, и включить робота на дельта хедж по заниженной волатильности.<br/> Сейчас у меня робот даже не настроен, хотел попытаться вообще избежать использования RI в эксперименте."