Список проголосовавших за комментарий "Насколько я понял в своей формуле вы используете историческую волатильность, что неверно. Для вычисления теоритических цен опционов нужно использовать подразумеваемую волатильность(iv). Естественно вычислять волатильность надо для каждого страйка по формуле улыбки волатильности."