Список проголосовавших за комментарий "По кредитным рискам, можно подтянуть теорию вероятностей, подтянуть методологию ожидаемых потерь, и доходов.<br/> <br/> Проблема там существенная только в расчетах ( причем во всех методиках): ожидаемые потери — это прогноз, который всегда ошибочен на определенный процент ( тоже существенный), а доход — прогнозируемый как правило.<br/> <br/> И когда отдел перестраховывается ( завышает риски), то руководство бунтовать будет, т.к. резервы будут лежать без дела )"