Список проголосовавших за комментарий "Будет минус. Если бы продавали, то полюбому плюс.<br/> <br/> При движении фРТС вверх курс доллара снижается, а при движении вниз увеличивается. Соответственно вариационная маржа на падении фьюча всегда дороже.<br/> <br/> В вашей задачке единственный реальный вариант- это полёт ракетой ммвб вверх при стоящей на месте нефти. А потом резкое падение нефти при стоящем на месте ммвб. Вариационная маржа на падении фьючерса должна сожрать всю прибыль от роста и значительную часть ГО."