Список проголосовавших за комментарий "Тихая Гавань, я перечитывал ваш коммент 3 раза и почти ничего не понял. Честно.<br/> <br/> Лично для меня важны 2 величины (всего их 5-6):<br/> 1. Среднегодовой return (он же performance)<br/> 2. maxDD<br/> <br/> Пока у нас есть 1 год. Так что он средне-одно-годовой=30%<br/> И есть макс.просадка 2%.<br/> Их соотношение для меня важно. Скажем 3 к 1 — для меня уже очень хорошо.<br/> <br/> Аннуализация просадки представляется мне бессмысленным действием (также не встречал такого на практике у кого-либо), т.к. суть метрики в измерении максимального падения капитала, а не в измерении скорости этого падения (нет временнОй размерности)."