Список проголосовавших за комментарий "dmbes, Оригинальная идея, что «идея» дает мат ожидание. Итак 2+2>4. Тут чего то не хватает. Наверное идеи. Пишем 2+2+И>4. Разбираем «И». Обычно используют N(x). Это функция ошибок или нормальное распределение по Гаусу. Именно это мат ожидание и заложено в цены опциона. Допустим у вас есть три «идеи». Цена +1000 п, цена на нуле, цена -1000 п. Какое мат ожидание? Теперь возьмите колл на деньгах и проделайте то же самое. Есть еще философское мат ожидание, что завтра обломится. Но оно подчиняется тому же закону, только распределение логнормальное. А вообще, «идея с положительным мат ожиданием» мне нравиться. Формулировка красивая."