Список проголосовавших за комментарий "uralpro, <br/> <br/> Довольно сложно. Я из этого инструментария осилил только «вычисление коэффициента спреда на основе метода усреднения минимальной дисперсии» — нашел в инете С++ и переложил на C# ;) Т.е. подбираю коэфциенты под ряд из логарифмов от цен минус средняя. <br/> <br/> Было бы интересно исследовать корзину из 5 акций (к примеру) против DIA/SPY (или фьючерса) по этому методу. Не занимался этим? Идеально взять корзину, исследовать ее, потом найти лучшую по твоим критериям и проторговать против индекса. Тут и ликвидность будет и возможностей много.<br/> Для меня решение этого ребуса выглядит довольно просто — берем и методом перебора находим лучшую корзину из DJ30 из 5 акций против индекса скажем на последний месяц. По умолчанию можно считать, что лучшие 5 корзин отвечают всем критериям (оптимистично, наверное) и их торговать уже. Даже для dj30 нужно рассчитать порядка 17 млн (если не ошибся) вариантов для случая dj30 против 5 акций. Вполне посильная задача на самом деле."