Список проголосовавших за комментарий "ermon, Добрый день! Вы недавно поднимали интересную тему выставления стоп-лосов и тейк-профитов, опираясь на волатильность инструмента. Для этих целей используете индикатор ATR, точнее, его текущее значение. В сети нашел некоторую информацию по данной методике выставления стопов, однако, в этих источниках много противоречивой информации. <br/> Хотя, основной смысл понятен. Сейчас пытаюсь сформулировать для себя основные параметры такого «риск-менеджмента»:<br/> 1. Определяем границу дневного канала на дневном графике. К примеру, на нашем инструменте SRZ5 сейчас это 358 пунктов (ATR 14). Ждем с открытия биржи какое-то время (1 час, например), имеем в наличии промежуточный хай и лой. Теперь от хая вычитаем ATR — получаем нижнюю границу, к лою прибавляем ATR — получаем верхнюю границу дневного диапазона. Да, согласен, на начальном этапе весьма условную. В течении дня, несколько раз (сколько?), их придется корректировать от новых значений хая и лоя.<br/> <br/> "