Список проголосовавших за комментарий "Николай Флёров, нипанятна. Допустим есть робот на SI который стоит в лонге почти всегда ( для простоты скажем что шорты он не открывает), в том числе перед экспирой он будет всегда стоять. На склеенном фьюче он будет показывать прибыль за счёт этого грубо 1.5руб*4 экспирации в год. Хотя в реале этой прибыли мы не получим. С этим-то как бороться? А в случае RTS уже всё сложней, там ещё и бэквордация бывает и хз сколько процентов закладывать чтобы это учесть."