Список проголосовавших за комментарий "Artemunak,<br/> 1. Я ж не вручную ставлю стоп-лимит-заявки в квик, а через модуль, предоставленный программистами. Моя программа, получая данные о ценах из фреймворка, лишь рассчитывает уровни стопов (лимит — это стоп плюс-минус проскальзование) и отдает этому модулю. А он подставляет объемы и выставляет заявки в квик, передавая мне сообщения об их установке и срабатывании. По маркету я ничего не кидаю: нельзя допустить проскальзования больше расчетного.<br/> 2. Моим роботам это не нужно. Кто хочет — использует «смарт-ордера», но это гемморой с обработкой куллбэков об исполнении мелких заявок. Мне лень писать такой модуль в программе, чтобы учитывать сколько набрано и недобрано.<br/> 3. Да какие проблемы взять с проскальзованием в 100 пунктов объем в 1500 контрактов Ри? Никаких. Достаточно иметь рабочую систему с проскальзованием в 100 пунктов. Конечно это не hft. Ну так мы этим и не занимаемся. Хочешь делать с проскальзованием в 20-30 пунктов — создавай больше таких систем с разнесенными входами и дроби объем. Хочешь работать с 6000 контрактов? Ну так достаточно 4-х систем с проскальзованием в 100 пунктов.<br/> 4. Риск-менеджмент заключается в том, что торговые алгоритмы не работают с реальными объемами, с реальными объемами работает фреймворк. А манименеджмент должен быть связан с идеологией системы, иначе в нем смысла нет, только хуже будет."