Список проголосовавших за комментарий "Джон Стейд, Статья то конечно по уму с точки зрения прикладной математики, но через весь текст проходит громадная ошибка именно по трейдингу. Сделки инвестиционные с прицелом на год, а тест за 10 лет, т.е. нет необходимого кол-ва сделок которое способно дать статистическую картину. Интересен был бы спекулятивный подход, т.к. тестируемую доходность надо смело делить на 3 а то и на 10. Т.е. хочешь получить 100% в тестах должно быть не меньше 300% доходность, а лучше 1000%"