Список проголосовавших за комментарий "Вестников, Всегда прибыльный алгоритм создать теоретически можно, но практически сложно. Почему? Потому что на рынке есть тренды, «пилы» и случайные блуждания. Ну с последним все ясно: там среднее любого алгоритма нуль-издержки на сделки. А вот с первыми сложнее: алгоритмы, имеющие положительное мо на трендах, буду иметь отрицательное мо в «пилах» и наоборот. Поэтому алгоритм с гарантированно положительным мо должен иметь безошибочный классификатор будущего состояния рынка по указанным выше трём состояниям. И это не считая того, что «пила» на относительно больших движениях, сопровождается трендами на значительно более мелких. Но у последних еще одна проблема: доля издержек к прибылям-убыткам в сделках растет."