Список проголосовавших за комментарий "Кроме всего прочего<br/> Обратную реакцию кукла! На истории есть куча явлений, которые повторяются и кажется, что это неэффективности, особенно на мелких ТФ. Такие «закономерности» являются приманками. Часто эти приманки рассчитаны на горе-трейдеров, которые тестировали на истории и верят в свой грааль «до последнего цента». Как только кто-то реально начинает входить в рынок на ту или иную «закономерность» — она испаряется. Прямо с первого входа! Прям сразу, как только ваш алгоритм набрал позицию против кукла, начинается «непруха». Закономерность исчезает. И появляется обратно как только вы прекратите совершать входы.<br/> «Закономерность» будет ждать следующую рыбку.<br/> Особенно это актуально для HFT и коротких трейдов с малыми стопами и тейками. Либо для больших трейдов с большим объёмом позиции.<br/> Алгоритм, который «не щупал» реальный рынок на реальный объём позиции — это всё равно что донжуан-девственник.<br/> <br/> Фактически реальная ёмкость торговой системы не может быть просчитана на истории никаким методом. Даже если вы учли, что в стакане был нужный вам объём, по нужным вам ценам. Это ничего не значит.<br/> Объём объёму рознь."