Список проголосовавших за комментарий "Длинный ответ придется книгу писать, короткий попробую сформулировать.<br/> <br/> Зависит от системы. Но для более-менее простых систем (не HFT, не паттерны в стакане) ответ может быть таким.<br/> <br/> 1. Корректное тестирование системы не было проведено (разные периоды рынка, кроссвалидация, shuffling).<br/> 2. Была неправильная оценка результатов оптимизации. Если например вы видите, что локальный максимум имеет «нехорошую» форму на графике зависимости распределения дохода от значений параметров, то это очень сильный сигнал к оверфиттингу. Что такое «нехорошая» форма? Это когда почти везде прибыль так себе или даже минус, а на каком-то узком диапазоне значений параметров прибыль очень высокая (в разы или порядки). У хорошей устойчивой системе доходности должны плавно расти и плавно падать в зависимости от параметров."